­
⋆ Chodor-Projekt ⋆ Architekci i Inżynierowie. Encyklopedia PiWiki
A B D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z
Me Mo

Momenty funkcji zmiennych losowych. Metoda linearyzacji

1. Zależności ścisłe dla pierwszego i drugiego momentu 1.1.  Podstawowe definicje Przyjmijmy, że losowy wektor Y=φ(X)  jest znaną, w ogólności zespoloną (z częścią nierzeczywistą) funkcją φ zmiennej losowej X, która  ma funkcję gęstości probabilistycznego rozkładu $f(X
Comments : 0

Momenty statystyczne wektorowych funkcji nieliniowych

Ścisłe formuły Przyjmijmy, że losowy wektor Y (w ogólnym przypadku zespolony) jest funkcją rzeczywistego wektora losowego  X z funkcją gęstości rozkładu prawdopodobieństwa f(x).  Wartości oczekiwane (średnie) wektora XYoznaczamy jako  mx ,my. Często będziemy korzy
Comments : 0
Translate »