Momenty statystyczne wektorowych funkcji nieliniowych
Ścisłe formuły Przyjmijmy, że losowy wektor $Y$ (w ogólnym przypadku zespolony) jest funkcją rzeczywistego wektora losowego $X$ z funkcją gęstości rozkładu prawdopodobieństwa $f(x)$. Wartości oczekiwane (średnie) wektora $X$ i $Y$oznaczamy jako $m_x \ , m_y$. Często będziemy korzy