Momenty funkcji zmiennych losowych. Metoda linearyzacji

1. Zależności ścisłe dla pierwszego i drugiego momentu 1.1.  Podstawowe definicje Przyjmijmy, że losowy wektor $Y=\varphi(X)$  jest znaną, w ogólności zespoloną (z częścią nierzeczywistą) funkcją $\varphi$ zmiennej losowej X, która  ma funkcję gęstości probabilistycznego rozkładu $f(X
Comments : 0

Dekorelacja wektora losowego [N]

Typowym zadaniem niezawodności systemów konstrukcyjnych, jest poszukiwanie współczynnika niezawodności systemu  złożonego ze skorelowanych elementów. Korelacja może być natury statystycznej (wynika z badań statystycznych)  lub natury funkcjonalnej, np w przypadku niezawodnościowego uk
Comments : 0
Translate »